Стратегия Герчика: торговля по уровням. Торговля от уровней по герчику Алгоритм торговли герчика на форекс

Чтобы помочь новичкам, он проводит не только семинары в Киеве и Москве, но также и ряд вебинаров в видео формате, где подробно разбирает систему своей торговли. Поскольку он является успешным трейдером, его стратегия пользуется популярностью у многих новичков.

Торговля от уровней – залог успеха А. М. Герчика

В своей практике Герчик использует ценовые уровни. Данной стратегией также пользуются и многие другие профессиональные трейдеры, поскольку в ней используются минимальные риски и при этом можно рассчитывать на хорошую прибыль. При таком подходе всегда есть понятная точка входа и выхода, а также грамотное место для размещения стоп лосса, что позволяет минимизировать риски.

Прежде чем торговать по этой стратегии, необходимо пройти и научиться определять важные ключевые уровни на графике. В своих видео А. М. Герчик рассказывает подробно, что они собой представляют, как их находить на графике. Он, как и многие другие трейдеры, предпочитает в качестве значимых моментов использовать места разворота цены, а также ее остановку на дневных графиках.

Данный таймфрейм является весьма важным, поскольку многие участники рынка ориентируются именно на него, размещая крупные ордера непосредственно вблизи уровней.

Способ торговли от уровней по Герчику

Торговля от уровней строится либо на их пробое, либо на отскоке цены от него. В первом случае трейдер рассчитывает, что цена продолжит свое движение в текущем направлении. Сделка открывается сразу после того, как произошел пробой, и бар закрылся выше него.

Такая стратегия считается весьма агрессивной, поскольку не каждый пробой дает заработать на рынке. Не редкие случаи, когда цена возвращается обратно. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более консервативную стратегию торговли пробоев. В этом случае трейдер должен дождаться, когда цена вернется и протестирует его с другой стороны.

Торговля от уровней на отбой очень похожа на консервативную торговлю пробоев. За тем исключением, что в этом случае цена не может пробиться через него на протяжении некоторого времени. Как пробои, так и отбои, А. М. Герчик рекомендует торговать только отложенными ордерами, которые располагаются либо перед ним, либо за ним, в зависимости от того, чего вы ожидаете от рынка.

Независимо от того, вы предпочитаете торговать пробои или отбои, стоп лосс ставится за уровень под ближайший ценовой откат. Тейк профит размещается возле следующего уровня, при этом прибыль составляет минимум три размера стоп лосса, что является залогом успешной торговли.

Выводы

Александр Михайлович Герчик – успешный трейдер, который славится тем, что уже на протяжении долгого времени не имел не одного убыточного месяца. Его стратегия пользуется огромной популярностью у новичков.

Он проводит семинары, а также видеовебинары, где подробно рассказывает о способе торговли от ключевых ценовых уровней. Такой способ позволяет существенно снизить риски, а также получать стабильную прибыль в размере от 10% исходя из вашего депозита.

Популярность стратегии также заключается в том, что трейдер всегда знает, где разместить стоп лосс и тейк профит. Используя ее в своей торговой практике, новичок очень быстро научится не терять деньги на рынке, а вскоре начнет получать прибыль с рынка. Напомним, что пройти

Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.

Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.

Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка.

Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.

Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.

Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.

Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.

Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.

Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.

Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.

Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.

Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.

Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли.

Вам мало? Больше секретов прибыльной торговли от уровней, вы узнаете из

Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.

Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.

Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.

Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.

Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.

Сила уровней для торговли по Герчику

Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:

Зеркальный уровень консолидации или место, где бывшее сопротивление меняется на поддержку и наоборот, считается одним из самых сильных торговых сигналов и вход по нему можно осуществлять уже на третьем баре. Совпадение зеркального уровня с круглым числом является существенным усилением.
Следующий по силе – возникший после ложного пробоя, когда хвостик свечи проколол ценовую отметку, но возобновилась торговля в прежнем направлении. Для входа по таким сигналам достаточно трёх баров, а совпадение с круглым числом служит подтверждением.
Повторный уровень, который уже проходился ценой ранее с формированием похожей консолидации, при условии круглой цифры (00, 25, 50 или 75) в качестве психологического подкрепления его силы. Также допускает быстрый вход после трёх баров, хотя и немного слабее предыдущего.
Ранее существовавший уровень без подтверждения круглыми цифрами является последним по силе из этой группы. Все более слабые уровни требуют для входа завершения четырёх полных баров вместо трёх.
Воздушный уровень или новая полка консолидации, образованная по ходу движения цены, если он сформирован в районе круглых цифр, считается не самым сильным вариантом и позволяет вход после четырёх подтверждающих баров.
Не встречавшийся ранее воздушный уровень, если он образовался без усиления, считается самым слабым сигналом и требует 4 свечи на вход.

Паттерны стратегии Герчика

Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:

Свечи, прилипшие сверху. Их тела и хвосты имеют относительно небольшую длину, не более 150 пунктов у пятизначного брокера Форекс. В зависимости от силы уровня, требуется 2–4 формирующих бара: две для самого сильного с подтверждением круглыми числами, три для большинства остальных и 4 – для самых слабых воздушных сигналов. Для длинных сделок подход к уровню должен быть только сверху. Вход всегда по лимитному ордеру чуть выше уровня, стоп не более 300 пунктов при обязательном запасе дневного хода не менее 1000.

Обратный паттерн на продажу. Свечи, прилипшие к уровню различной степени силы. Полностью аналогичен предыдущему, но подход для short только снизу.
Свеча совершает прокол уровня, но закрывается выше него. Тела должны иметь маленькую длину, не превышающую 150 пунктов. Для входа по паттерну лимитным ордером подходят только сильные сигналы с подтверждением в три бара. Stop loss до 300 пунктов устанавливают либо за пределами нижней тени пробойной свечи, либо чуть выше. Сделки открывают при запасе хода не менее 1 тыс. пунктов.

Поколол с закрытием под уровнем. Полностью аналогичен предыдущему паттерну, но работает на продажу при подходе к уровню снизу.
Пробой с последующим выкупом позиций по направлению вверх. Уровень закрытия первой пробившей свечи чуть ниже или равен открытию последующей, а закрытие выкупной находится над её максимумом. Формирующие паттерн бары должны быть не более 150 пунктов вместе с хвостами. Работает только с сильными уровнями. Вход по лимитному ордеру после третьей свечи со стопом в 300 пунктов и минимальной целью от 1000.

Фигура, аналогичная предыдущей, но подход к уровню снизу. Открытие позиции short по лимитному ордеру со стопом до 300 пунктов и целью не менее 1000.
Формирование зеркала. Этот паттерн представляет собой смену поддержи на сопротивление при подходе к уровню снизу. Работает только на сильных сигналах, при условии закрытия пробойной свечи выше них. Подтверждающие паттерн бары должны быть меньше 150 пунктов. Для входа применяют лимитные ордера с целью от 1 тыс. пунктов long и стопом до 300.

Зеркальный уровень, аналогичный предыдущему, для торговли коротких позиций. Подход только сверху.

Стратегия Герчика для бинарных опционов

Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.

Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.

Алгоритм торговли Александра Герчика основан на техническом анализе. Он подходит для работы на рынке акций, фьючерсов, и рынке Форекс. Стратегия заключается в определении сильных уровней на дневном графике и поиск точки входа на меньших тамфреймах при отбое или пробое уровня. Точка входа представляет из себя «след» лимитного покупателя или продавца. Данная точка ищется по определенному алгоритму.
Достоинством стратегии Александра Герчика является формализация алгоритма. Это простая и, главное, единственная модель определения точки входа, расчета стопа. Курс трейдинга в этом плане сильно эволюционировал. Если 10 лет назад обучали разным подходам к определению точки входа (и часто люди не знали, с чего им лучше начать в торговле), то теперь это одна жесткая модель. На мой взгляд, это более правильный подход. Нужно научиться делать что-то одно, что будет работать. Для начала нужно научится не терять деньги, а потом постепенно улучшать свою торговлю. Семинар позиционируется не «как стать миллионером», а «как научиться не терять на рынке деньги». В начале обучения Александр Михайлович предупреждает сразу, что из группы в несколько десятков человек работать трейдером получиться у считанных единиц.

2. Уровни поддержки\сопротивления

Анализ начинается с поиска сильных уровней на дневном графике. На дневном графике лучше видны следы и намерения крупных игроков. Сильными уровнями являются:

1. Точки излома тренда.

Как вариант – это разворотная точка после сильного движения с длинными барами:

Уровнем является предыдущий локальный минимум (отмечен зеленой линией).

2. Зеркальный уровень.

На этом уровне идет смена игроков. Один сильный лимитный игрок побеждает другого.

Ложные пробои одним баром или двумя барами усиливают этот вид уровня. Пробой двумя барами усиливает уровень сильнее:

Перед сильным движением обычно пытаются высадить слабых игроков с рынка с помощью ложных пробоев. После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторон, обратную от направления ложного пробоя. В примере на рисунке выше крупный игрок не даст обновить хай после ложного пробоя. Также ложный пробой может быть сделан в виде открытия инструмента с гепом. В примере это может быть открытие с гепом над уровнем, а потом движение цены вниз.
Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения, то высока вероятность, что будет ложный пробой. Вообще, отбой работает чаще, чем пробой, потому что 75% времени рынок находится в диапазоне.
Если мы видим ситуацию, что бары «поджимают» к уровню, а потом происходит выравнивание бара или следующий бар оказывается ниже предыдущего бара, то это означает, что, скорее всего, будет разворот. В примере на рисунке ниже динамичный покупатель оказался слабее лимитного продавца:

Нужно смотреть, как цена подходит к уровню. Если при подходе к уровню цена рисует короткие бары без хвостов, то увеличиваются шансы на пробитие уровня. Также нужно учитывать сколько цена уже прошла внутри дня, прежде чем она достигла уровня. Если она прошла 80% от своего обычного среднедневного движения, то, скорее всего, будет разворот, а не пробитие уровня.

4. Зоны консолидации (плавающий уровень).

Сильным уровнем на дневном графике может быть не только линия, но и область проторговки, какой-то диапазон цен. Вокруг уровня будут ложные пробои, цена гуляет около какой-то цены. Та точка, которой мы больше всего касаемся, либо та точка, где пытаются собрать стопы, является сильным уровнем. В случае плавающего уровня нужно ждать стабилизации проторговки на какой-то цене, победы одной из сторон. Внутри канала непонятно, в какую сторону крупный игрок набирает позицию. Это можно понять, наблюдая как цена ведет себя у границ канала, около сильных уровней, в какую сторону и как пробиваются эти уровни.

5. Точки, от которых началось движение, сделавшее новый хай или лоу.

Слева на графике мы ищем ближайшую точку, от которой было начато движение, сделавшее новый хай. Крупный игрок не допустит захода цены ниже предыдущего лоу, чтобы не сломать модель на покупку. На рисунке этот уровень обозначен зеленой линией.

6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Необычно большими барами могут считаться бары размером равным или большим 2ATR (среднестатистическое движение инструмента) за какой-то промежуток времени. Также сильным считается уровень, образованный барами с длинными хвостами (касанием длинных хвостов), от которого началось сильное движение. Дополнительные .
При анализе дневных графиков самое важное - это определение расположения цены относительно уровней и накоплений. Начинать анализ нужно с дневного графика, сильных уровней на нем и закрытия свечей относительно этих уровней. Сделки открываются только после того, как дневка закрывается выше или ниже какого-то уровня. Если на дневке цена находится ниже уровня, мы можем открывать шорт.
Уровни подтверждаются объемом. На семинарах не рассказывается подробно про использование объемов, но в своей торговле А.М. Герчик работает с VolFix. Строятся уровни с максимальным горизонтальным объемом, кластеры с максимальным объемом на баре. Необходимо смотреть, в каком месте выходит объем, в каком направлении цена выходит из кластера, что происходит после выхода объема. Постфактум определяем, кто в итоге победил.
Далее, после определения сильного уровня мы ждем, когда цена к нему подойдет и сформирует точку входа на меньшем таймфрейме.

3. Точки входа

Модель для определения точки входа достаточно простая. Мы ищем след лимитного игрока в виде формирования уровня из нескольких баров. На рисунке ниже крайний левый бар – это бар, который сформировал уровень. Он может быть в любой точке слева на графике. Второй бар, который касается этого уровня, будет баром, подтверждающим уровень. Второй бар может касаться уровня как сверху, так и снизу. В примере первый бар касается линии сверху, а второй бар касается линии снизу. На следующем рисунке все бары касаются уровня сверху. Третий бар, подтверждающий уровень, должен или касаться уровня, или немного не доходить до него (на размер люфта, о котором мы скажем позже). Если третий бар пробивает уровень, то нужно искать новую точку входа, т.к. пробитие будет означать, что лимитного игрока на этом уровне нет. Перед закрытием третьего бара мы ставим ордер. На четвертом баре (на рисунках он обозначен стрелочкой) ордер исполняется – это точка входа. Ордер мы ставим не на самом уровне, а немного отступив от него на размер люфта. После второго бара, который подтвердил уровень, цена может немного уйти и не дать входа. Если цена уходит от уровня на расстояние менее 2-х стопов, при возврате цены к точке входа мы можем заходить. Если цена уходит на расстояние больше двух стопов, то модель ломается, т.к. цена может разогнаться, и при возврате к уровню пробить его.

Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Люфт может составлять до 20% от размера стопа. Для российского рынка акций стоп может составлять 0.1-0.2% от цены эмитента. Для большинства американских акций стоп составляет максимум 7 центов. Если вы торгуете среднесрок, то стоп не должен превышать 10% от ATR дневки.
Есть еще одна разновидность модели входа. Это так называемый воздушный уровень. Если на двух картинках выше первый бар, сформировавший уровень, был когда-то на истории, присутствовал слева на графике, то воздушный уровень – это уровень который раньше не встречался. В этой модели четыре бара идут подряд. Если сделка против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из шести баров подряд. Правила для входа не меняются:

Чтобы не было психологического раскачивания, вам нужно зайти по правилам, поставить стоп, поставить тейк профит 4:1 и просто ждать. После движения цены в размере ваших 2-х стопов передвиньте стоп в безубыток. Выход должен быть системным. Лучше выходить по жестким правилам, чтобы не было дополнительного психологического давления. Именно отработанные до автоматизма навыки и следование правилам не дадут раскачать вашу психику. Советую прочитать на эту тему мою .
По опыту своей торговли, самое сложное в алгоритме – это поиск сильных уровней поддержки\сопротивления. В курсе уделяют много времени уровням, но их определение менее формализовано, чем точка входа и выхода. На практических занятиях всплывает много важных деталей, которые помогают понять, как работают уровни и вообще, как работает рынок в целом. Я рекомендую посетить сайт Герчика и посмотреть видео на его Youtube канале , а также на канале компании Gerchik & Co . Из видео, размещенных публично, можно почерпнуть много полезной информации относительно определения сильных уровней.
В реальной торговле сложность в том, что эти уровни нужно ждать достаточно долго. Часто, в момент ожидания появляется желание открыть позицию на более слабых уровнях, где-то внутри узкого канала, с меньшим потенциалом в сделке. От таких сделок с низким потенциалом нужно воздерживаться.
Потенциал – это только один из нескольких факторов, дающих перевес в вашу сторону в сделке. Среди факторов, дающих перевес можно выделить:
— тренд;
— короткий стоп;
— хороший запас хода;
— заход после ложного пробоя;
— заход от уровня;
— зеркальный уровень;
— локальный экстремум;
— круглая цена.
Еще один важный момент, о котором говориться в курсе трейдинга, – это статистика. Вам нужно вести журнал сделок. К сожалению, многие трейдеры этого не делают. Сначала вы нарабатываете статистику, а потом статистика работает на вас. Зная свою статистику, вы сможете корректировать время работы, дни недели, торгуемые инструменты. Для анализа вашей статистики вы можете, например, использовать сервис Webmarketstat . Загрузив туда свои данные, вы увидите, где у вас проблемы, как можно изменить вашу торговлю, сделать ее более прибыльной.
В заключение хотелось бы сказать, что самое сложное в торговле – это соблюдать свой собственный алгоритм, ставить стопы и работать в соответствии со своими параметрами по рискам. Не начинайте торговлю без внешнего риск-менеджмента со стороны брокера. Не надейтесь на собственную дисциплину. Рано или поздно она вас подведет, и никакая прибыльная стратегия вам не поможет.
Еще хотелось бы сказать, что Александр Михайлович – это один из немногих успешных трейдеров, которые могут обучать, и чей подход к рынку реально работает. Его семинары постоянно эволюционируют в соответствии с изменениями на рынке. Так что, если его подход к торговле вам близок, то пройдите обучение. Вы получите намного больше информации, чем есть в этой статье, и получите не менее важную поддержку после обучения.

Как известно, до 2/3 всего времени рынок находится во флете, колеблясь в районе одного уровня. Затем цена совершает рост или падение с различной интенсивностью до следующего уровня, на котором она может остановиться на некоторое время, а может сразу же развернуться и двинуться в обратном направлении. Спрогнозировать дальнейшее поведение цены достаточно точно можно по формируемым ею паттернам из свечей. Именно такой принцип анализа лежит в основе стратегии Герчика , описываемой в этой статье.

Основным идентификатором этой торговой стратегии является формирование максимальными или минимальными ценами нескольких идущих подряд свечей уровня, соответственно, сопротивления или поддержки. Как правило, достаточно такого тестирования уровня 3-мя свечами, а на открытии четвертой осуществляется вход в рынок. Поэтому одно из названий этой стратегии Герчика – «4 свеча». Она была разработана профессиональным трейдером А. Герчиком, который определил основные правила для нее.

Основополагающие принципы стратегии Герчика

Наиболее важными параметрами, которые нужно будет определить трейдеру:

точка входа в рынок;
уровень размещения стоп-лосса (должен быть минимальным, но не меньше 10 пунктов – определяется исходя из размера депозита и используемой системы мани-менеджмента);
уровень размещения тейк-профита (определяется исходя из силы ценового уровня, при этом желательно, чтобы соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка было не меньше 3:1).

Сначала необходимо найти все близлежащие локальные экстремумы, возле которых происходила консолидация цены. Они служат идентификатором действия маркетмейкера, заключающегося в собирании им позиций мелких игроков для того, чтобы потом пойти против их большей части. Поэтому последующее движение рынка будет определяться маркетмейкером исходя из того, каких сделок было совершено больше (цена пойдет против большинства, оставляя их в убытке). Таким образом, следующая задача трейдера, торгующего по стратегии Герчика, заключается в определении направления, в котором двинется маркетмейкер.

Явный признак заинтересованности данным уровнем маркетмейкера – невозможность его преодоления ценой в течение нескольких раз. Количество таких ценовых отскоков от уровня и определяет его силу. При этом необходимо учитывать, что уровень является не конкретной ценой, а диапазоном шириной в несколько пунктов. Поскольку такие уровни можно считать базовыми, то еще одно распространенное название описываемой стратегии – «Базы Герчика».

Параметры для заключения сделки

Направление, в котором будет открываться сделка, определяется тем, с какой стороны цена тестировала уровень (рис. 1):

если сверху вниз, то нужно готовиться совершить покупку;
если снизу вверх – то продажу.

Входить в рынок следует только после трехкратного отбития цены от уровня. После закрытия такой третьей свечи на открытии четвертой осуществляется открытие позиции.

Каждая открываемая позиция сопровождается установкой стоп-лосса и тейк-профита. Стоп-лосс целесообразно размещать на несколько пунктов выше (ниже) тестируемого уровня при продаже (покупке). Количество пунктов, разделяющих уровни входа в рынок и установки стоп-лосса, используется для расчета уровня установки тейк-профита:

если цена отбилась от тестируемого уровня только 3 раза, то ТП размещается в 3 раза дальше, чем СЛ;
если отбитие цены происходило 4÷5 раз, то ТП размещается в 4 раза дальше, чем СЛ;
если же цена отскакивала от базового уровня 6 раз и более, то ТП можно разместить в 5 раз дальше от уровня входа, чем СЛ.

Примеры использования торговой системы Герчика

Исходя из вышеописанных правил, на рис. 2 приведены примеры открытия прибыльных сделок на покупку актива. Сначала цена 4 раза тестирует поддержку (синяя линия), после чего на открытии следующей свечи производится:

вход в рынок (желтая линия);
установка стоп-лосса под уровнем поддержки (красная линия);
установка тейк-профита (зеленая линия) с отношением к размеру стоп-лосса– 4:1.

Следующую поддержку цена тестирует 3 раза, поэтому отношение размера тейк-профита к стоп-лоссу принимается равным 3:1.

А на рис. 3 указаны условия, благоприятные для открытия прибыльных коротких позиций. Сначала цена 7 раз пытается пробить сопротивление, поэтому отношение уровня тейк-профита к уровню стоп-лосса выбирается равным 5:1. Во второй сделке цена трижды тестирует сопротивление, поэтому отношение стоп-лосса к тейк-профиту выбирается равным 1:3.

Благодаря в разы большему тейк-профиту, чем стоп-лосс, потери даже от 10 идущих последовательно убыточных сделок полностью компенсируют 2÷3 прибыльных сделки. При этом следует быть внимательным и не входить в рынок, если размер стоп-лосса превышает 1÷3% от размера депозита.

Например, на рис. 4 показано, что после трехкратного тестирования сопротивления 4-ая свеча открылась на значительном расстоянии от тестируемого уровня. Поэтому при заключении сделки по этому сигналу пришлось бы установить очень широкий стоп-лосс, при котором достижение даже трехкратного тейк-профита довольно сомнительно. В таких случаях лучше воздержаться от входа в рынок.